市場組合的回報率

❶ 市場投資組合的預期報酬率是多少

Rm是平均的收益率，也就是包括所有投資選擇的組合即市場組合要求的收益率，你可以上網查一個市場平均水平是多少。

❷ 市場組合風險收益率是市場報酬率么

不是。抄

市場報酬率是市場上所有股襲票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變數。

市場平均報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率

無風險報酬率Rf一般為短期政府債券(如短期國債)的收益率.

市場收益率是市場組合的按權重的收益率。

債券市場收益率是以市場價格換算出來的收益比率。例如債券票面價格為100元，當下的市場成交價若為90元，則市場收益率為10%。

(2)市場組合的回報率擴展閱讀

市場收益率的計算

公式一中Qit 是第i個國家或地區在時刻t的收益率；Pit 是第i個國家或地區在t時刻的收盤價；Pi(t − 1) 是第i個國家或地區在t-l時刻的收盤價；Dit 是第i個國家或地區在t時刻的紅利和股息等收入。

由於市場收益率Qit 較難獲得，按慣例常用市場指數來代替。我們認為紅利和股息均已反映在股指的波動之中，故定義股指在年度之間的波動為市場收益率(簡稱收益率)：

公式二中Ri(t) 為i國或地區第t年市場收益率；Indexi(t − 1) 為i國或地區第t-1年股指指數，Indexi(t) 為i國或地區第t年股指指數。

❸ CAPM模型中，市場組合收益率如何得到例如現在上證指數收益率大概為多少

如果是做題的話，一般會直接給你。。。。。。

因為這都是計算機的活

❹ 市場證券組合的報酬率為13%，國庫券的利息率為5%。

首先感謝「南通一塵」，您詳細的解釋使我認識到我概念的一個小疏漏。

另外感謝「眺望遠方smile」，您對「南通一塵」解答的更正很及時也很正確。
由於很多時候人們只看答案不看評論，所以將正確的解答重新提交，免去大家求解之苦。
1市場風險報酬率=市場證券組合報酬率-國庫券的利息率=13%-5%=8%
2必要報酬率=無風險報酬率（國庫券報酬率）+β*（市場證券組合報酬率-無風險報酬率）=5%+1.5*（13%-5%)=17%
3投資計劃必要報酬率=無風險報酬率+β*（市場組合報酬率-無風險報酬率）=5%+0.8*（13%-5%）=11.4%，因為計劃投資報酬率11.4%比期望投資報酬率要高，所以選擇投資。
4 12.2%=5%+β*（13%-5%）得到β=0.9

❺ 證券市場的市場組合收益率

這里的t是代表的時間，l代表指數。l(t)是當天的指數，l(t-1)是昨天的指數。

❻ 如何通過大盤指數求市場組合收益率

您好
下面的方法您參考
無風險收益率+貝塔系數*（市場組合收益率-無風險收益率）
市場組合的收益率：5%+1.5*（15%-5%）=20%
高於甲的收益率，低於乙的收益率。
貝塔值為零時，根據資本資產定價模型，市場組合預期收益率為5%。

❼ 股票價格指數收益率和市場組合收益率是否是一個概念

不是。
市場組合收益率是用公式 R(mt)=[I(t)-I(t-1)]/I(t-1) 來計算
其中R(mt)為市場組合的收益率;I(t),I(t-1) 分別表內示市場組合在容t,t-1時點的指數,這里的指數即使說的股票價格指數

而股票價格指數要看進行什麼形式的交易，一般是買賣價差凈收益除以買入時的價格

❽ 求計算市場組合的預期收益率急急，在線等。

直接用資產資本定價模型的公式套用。無風險收益率+貝塔系數X（市場組合收益率/通常用市場上所有股票的平均報酬率代替-無風險收益率）。 即：5%+1.5*（15%-5%）

❾ 股票估值中市場組合的預期收益率是怎麼取值的

你是說資本資產定價模型嗎？CAPM。

你說的這個問題我從前也思考過。我的一些結論：

（1）CAPM模型的目的是評估風險，市場的預期收益實際是為了帶入公式後計算單個資產的風險的。（為了貼現估值時作為貼現率用）
（2）從公式可以知道，其他條件不變，市場預期收益率越低，計算出的單個資產風險越小。
（3）仔細思考可得，實際上市場收益率的確定取決於投資者自己的風險偏好和該投資項目的一般預期回報和風險。
（4）我覺得如下幾種取值比較合理：

A，取市場的長期收益率的幾何平均值，中國股市大約是16%-17%。
B, 用 無風險收益率+風險溢價 (無風險收益率取當下的5年期國債收益率，風險溢價可以用市場平均偏差和其他主觀因素調整）

順便說一下這其中在實踐中的難點。因為中國股市在過去20年中是高波動的，所以你算出來的貼現率可能非常大，這個在實踐中是有問題的。
巴菲特在估值的時候他是直接用無風險收益率，因為他認為他選的股風險小。

❿ 投資組合回報率標准差

有效投資組合的收益率是25%，市場組合的收益率是15%，無風險利率是5%，我們假設無版風險利率權的權重為x，則市場組合的權重就是1-x，所以
x*5%+(1-x)*15%=25%
10%x=-10%
x=-100%
所以無風險利率的權重是-100%，市場組合的權重是1-(100%)=200%
可見，是100%借貸了無風險資產，然後兩倍投資於市場組合。

投資組合的標准差=200%*20%=40%