市場組合回報率
有效投資組合的收益率是25%，市場組合的收益率是15%，無風險利率是5%，我們假設無版風險利率權的權重為x，則市場組合的權重就是1-x，所以
x*5%+(1-x)*15%=25%
10%x=-10%
x=-100%
所以無風險利率的權重是-100%，市場組合的權重是1-(100%)=200%
可見，是100%借貸了無風險資產，然後兩倍投資於市場組合。
投資組合的標准差=200%*20%=40%
❷ 證券市場的市場組合收益率
這里的t是代表的時間，l代表指數。l(t)是當天的指數，l(t-1)是昨天的指數。
❸ 如何通過大盤指數求市場組合收益率
您好
下面的方法您參考
無風險收益率+貝塔系數*（市場組合收益率-無風險收益率）
市場組合的收益率：5%+1.5*（15%-5%）=20%
高於甲的收益率，低於乙的收益率。
貝塔值為零時，根據資本資產定價模型，市場組合預期收益率為5%。
❹ 市場組合風險收益率是市場報酬率么
不是。抄
市場報酬率是市場上所有股襲票組成的證券組合的報酬率，是外生給定的變數。
市場平均報酬率=無風險報酬率+市場平均風險報酬率
無風險報酬率Rf一般為短期政府債券(如短期國債)的收益率.
市場收益率是市場組合的按權重的收益率。
債券市場收益率是以市場價格換算出來的收益比率。例如債券票面價格為100元，當下的市場成交價若為90元，則市場收益率為10%。
(4)市場組合回報率擴展閱讀
市場收益率的計算
公式一中Qit 是第i個國家或地區在時刻t的收益率；Pit 是第i個國家或地區在t時刻的收盤價；Pi(t − 1) 是第i個國家或地區在t-l時刻的收盤價；Dit 是第i個國家或地區在t時刻的紅利和股息等收入。
由於市場收益率Qit 較難獲得，按慣例常用市場指數來代替。我們認為紅利和股息均已反映在股指的波動之中，故定義股指在年度之間的波動為市場收益率(簡稱收益率)：
公式二中Ri(t) 為i國或地區第t年市場收益率；Indexi(t − 1) 為i國或地區第t-1年股指指數，Indexi(t) 為i國或地區第t年股指指數。